鲁证期货现指震荡走高期指逢低入多

2019-04-10 19:23:15 来源: 赣州信息港

鲁证期货:现指震荡走高期指逢低入多

文华财经(李伶晓)--一、周一市场

受上周五美国股市大幅上涨刺激,周一沪深300指数跳空高开,虽然中小板块及创业板块拖累指数,但权重股表现强劲推动指数震荡上扬,同时成交量有所放大,邻近午盘有所缩量。午后,金融、地产、石化双雄等权重股照旧强势,现指继续震荡走高,盘中创出本轮反弹以来新高2980.42点,尾盘放量以中阳线报收于2975.09点,稳稳站于半年线之上。全天大幅上涨1.88%,成交1104.7亿元,较上一交易日大幅增加25.9%,成交额年内第二次突破千亿元。

沪深300期指合约全天跟随标的指数出现震荡走高态势,4只合约全部收涨,且涨幅均大于标的指数。其中主力合约IF1009跳空高开后窄幅震荡,临近午盘开始上攻,午后则是一路震荡上扬,终盘创出日内新高达到2993.6点,稳稳站在多条日均线以上,同时均线呈多头排列,强势格局明显。截止收盘,主力合约IF1009报收2992.2点,大涨67.6点,涨幅2.31%,成交250197手,较上一交易日减少5.8%。周一主力合约IF1009升水幅度大幅减弱,期现价差震荡走低后微幅震荡,全日在[2.1,22.82]之间运行,基差率区间为[-0.78%,-0.07%],对全面复制标的指数期现套利而言,虽然早盘出现套利机会,考虑到交易成本及收益率偏低,不建议操作。

根据中金所公布的结算会员持仓排名,周一空头仅以127手净空单的微弱优势占据主力位置,近三个交易日净空单延续大幅减少,空头气力逐渐削弱明显。周一前20名结算会员大幅增持仓单,其中增持多单3265手,空单2476手,目前多、空单基本持平,说明多空双方在对后期走势仍存在较大分歧的同时,市场看多情绪正在增加。其中国泰君安、长城伟业、中证期货、广发期货、海通期货、南华期货、江苏弘业、申银万国均选择双向加仓,而光大期货在减持空单的同时大幅增加多单959手,对后期走势明显看多。

2、热门板块

周一A股跳空高开,全天出现震荡上涨的行情,21个中证协基金行业板块涨跌互现。其中金融服务行业板块以2.17%的涨幅居首,而房地产、采掘等板块也涨幅居前,与之相比,电子行业跌幅居首,而前期涨势较好的农林牧渔、医药生物等板块的表现则相对较弱。

进一步细分行业来看,金融、煤炭、钢铁、房地产等行业板块涨幅居前,而医疗器械、电子器件等板块涨幅相对较小。受部份省市冲刺节能目标拿钢铁业开刀等消息的影响,钢铁板块大涨,龙头股宝钢股分大涨7.06%。受必和必拓收购加拿大钾肥巨头Potash公司的影响,周一盐湖集团、盐湖钾肥、冠农股分等钾肥概念股表现活跃。受保监会发布《保险资金投资股权暂行办法》和《保险资金投资不动产暂行办法》的影响,中国平安、中国太保、中国人寿3大保险股大幅上涨,周一券商股也表现强势,国金证券、东北证券、广发证券涨幅均超过7%。

“全景数据决策终端”的监测数据显示,周一深沪两市合计净流出资金38.61亿元,其中机构资金净流入29.81亿元,散户资金净的27个行业中,共有9个行业录得资金净流入,占比约三分之一,其余行业为净流出。板块方面,大盘蓝筹遭到市场追捧。非银行金融类股受青睐,资金流入达13.47亿元,煤炭开采板块资金流入也达9亿元。另外钢铁,银行,房地产及交通板块资金净流入也都超过5亿元。前期活跃的中小盘股周一承压较重。电子类股抛压重,净流出16.38亿元,医药生物板块流出也达到8.21亿元。另外机械、农林牧渔、零售、计算机板块净流出也均超过5亿元。

3、后市研判

受上周五美股大涨等因素影响,周一沪深300期现货指数高开高走,大幅上涨,其中标的指数创反弹新高,并突破半年线压抑。现货市场,钢铁、保险、煤炭石油等大盘股再度活跃,推动指数上行。后市来看,虽然沪指仍未突破期高,并受制于半年线压抑,但是从深成指及沪深300指数的表现来看,经过一个多月的震荡整理后,在外盘走强的刺激下,指数出现明显向上突破的迹象。另外,上周五美奥巴马总统承诺本周推出新措施来提振经济增长和就业市场,这将提振全球股市。而基于美国新经济刺激政策推出的预期,即使行将公布的8月份CPI创新高,通胀压力较大,国内也基本不会推出较强的紧缩措施,同时通胀预期将推动相关板块和个股的活跃,有助于指数的上行。因此在后市期指的操作上建议保持偏多思路,不过指数向上突破后,回调确认的几率较大,因此不建议追涨,可趁指数回调确认时再逢低做多。

4、套利追踪

周一从成交相对活跃的IF1009与IF1010合约价差走势来看,两合约在本交易日高开高走,走势相对平稳,在午盘过后小幅爬升,十月合约在收盘前一举站上3000点。与此同时,本交易日跨月价差走势同样相对平稳,开盘后保持在11附近波动区间,午盘后随标的合约爬升而稍微扩大,并于收盘前进入13点附近波动区间。周一价差波动范围14.2点到9.4点,价差波幅4.8点,较上一交易日收窄0.8点;平均值12.07点,较上一交易日上升1.16点;波动方差0.794,较上一交易日上升0.232。本交易策略占用保证金50万元,交易手续费按合约价格万分之一双向收取。周一共进行3次套利交易,包括2次卖出套利,1次买入套利,净盈利3次,净盈利1039.31元。日净收益率0.385%。本策略自7月14日主力合约换月启用,累计净收益率14.59%,年收益率99.11%。(鲁证期货宋维演)

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